(单选题)1: 以下关于期权和期货的说法，正确的是（ ）。
A: 关于保证金，期权仅向买方收取，期货的买卖双方均收取
B: 期权与期货的买卖双方均有义务
C: 期权与期货的买卖双方到期都必须履约
D: 期权与期货的买卖双方权利与义务对等
(单选题)2: 某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度，于是做卖空交易。如果他想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（ ）。
A: 买进该期货合约的看涨期权
B: 卖出该期货合约的看涨期权
C: 买进该期货合约的看跌期权
D: 卖出该期货合约的看跌期权
(单选题)3: 下列有关期权的表述不正确的是（ ）
A: 期权出售人不一定拥有标的资产，期权是可以“卖空”的
B: 期权是一种特权，持有人只有权利没有义务
C: 期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割
D: 双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，在那一天之后，期权失效
(单选题)4: （ ）是预期损失。
A: 以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补
B: 以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本
C: 以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行递补，直接计入银行业务成本
D: 以上说法均不正确
(单选题)5: 假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。
A: 无风险利率
B: 执行价格
C: 标的股票市价
D: 标的股票价格波动率
(单选题)6: 计算VaR的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。
A: 风险包含时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B: 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C: 无法充分计量非线性j金融工具的风险
D: 以大量历史数据为基础，对数据的依赖性强
(单选题)7: 以下（ ）模型是针对市场风险的计量模型。
A: CreditMetrics
B: KMV
C: VaR
D: 高级计量法
(单选题)8: 关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。
A: 期权买方付给卖方的费用
B: 行权价格的固定比例
C: 标的价格的固定比例
D: 标的价格减去行权价格
(单选题)9: 以下关于相关系数的论述，不正确的是（ ）。
A: 相关系数具有线性不变性
B: 相关系数用来衡量的是线性相关关系
C: 相关系数仅能用来计量线性关系
D: 以上说法都不正确
(单选题)10: 某投资人购入1股S公司股票，购入价格为50元；同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为52元，期权成本为2元，半年后到期。如果到期日股价为55元，则投资人的净收入为（ ）。
A: 3
B: 53
C: 52
D: 55
(多选题)11: 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失
A: 在最小方差资产组合之上的投资机会 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失
B: 风险价值是以概率百分比表示的价值
C: 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D: 风险价值并非是指实际发生的最大损失
(多选题)12: 关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。
A: 风险是发生某一经济损失的不确定性
B: 风险是经济损失机会或损失的可能性
C: 风险是经济可能发生的损害和危险
D: 风险是一切损失的总和
(多选题)13: 对下列期权交易描述正确的有（ ）。
A: 期权的卖方可能的亏损是有限的
B: 期权的买方可能的亏损是有限的
C: 期权买卖双方的权利与义务是对称的
D: 期权卖方最大的收益是权利金
(多选题)14: 下列属于风险管理办法的有（ ）。
A: 风险回避
B: 风险控制
C: 风险转移
D: 风险保留
(多选题)15: 商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。
A: 信用风险
B: 市场风险
C: 财务风险
D: 法律风险
(判断题)16: 风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险无能为力。（ ）
A: 对
B: 错
(判断题)17: 期权的买方既享有权利又承担义务。（ ）
A: 对
B: 错
(判断题)18: 风险是指损失的大小。（ ）
A: 对
B: 错
(判断题)19: 期权交易与期货交易不同，不一定有固定的、集中的交易场所。（ ）
A: 对
B: 错
(判断题)20: 不确定性是风险的基本特征。（ ）
A: 对
B: 错
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